Domaine "FORMATIONS GÉNÉRALES INTRODUCTIVES"
DEB : DECOUVERTE DU LOGICIEL EViews
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Durée
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1 journée (sur site ou en inter-entreprise)
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Niveau
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Débutant
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows – connaissances des méthodes statistiques de base– savoir utiliser un tableur ou un autre logiciel de statistique.
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Public
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Ce cours introductif s’adresse à des personnes qui ne connaissent pas EViews. Il a pour objectif l’acquisition de toutes les fonctions de base sur les données (statistiques, graphiques, reporting) et d’introduire à l’économétrie en présentant les méthodes de base pour mettre en oeuvre des régressions puis d’en interpréter les résultats.
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Sujets couverts
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Les outils de base :
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Navigation dans le mode menu et dans le mode commande
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Création et gestion des fichiers de travail
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| • |
Gestion de base et manipulation élémentaire des données
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Analyse statistique des données :
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| • |
Statistiques descriptives : Description des variables; Tests d’égalité des moyennes et d’égalité des variances.
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| • |
Représentations graphiques : les outils graphiques d’Eviews
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Estimations linéaires simples :
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| • |
Régressions
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Prédictions
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Tests de spécification et de contraintes sur les coefficients
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Objectifs
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Maîtrise des commandes et des menus de base pour manipuler et analyser les données d’un ou plusieurs fichiers. Estimer sans difficulté un modèle économétrique univarié, en interpréter les résultats et établir des prévisions.
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Tarif
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535 Euros HT
(pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises — repas inclus)
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INTRO : INTRODUCTION À LA PRATIQUE DE L'ECONOMÉTRIE AVEC EViews
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Durée
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2 journées (sur site ou en inter-entreprise)
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Niveau
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Débutant
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissances des méthodes statistiques de base. Connaître les notions de base d’EViews (niveau équivalent à la formation découverte d’Eviews).
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaitent s'initier à la pratique de l'économétrie avec Eviews.
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Sujets couverts
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Prise en main du logiciel
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Navigation dans le mode "Menu" et dans le mode "Commande"
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| • |
Création et gestion des fichiers de travail
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| • |
Gestion de base et manipulation élémentaire des données |
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Analyse statistiques de données
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| • |
Statistiques descriptives : description des variables; tests d'égalité des moyennes et d'égalité des variances
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| • |
Représentation graphiques : les outils graphiques d'EViews
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Rappel des principes généraux de la régression
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| • |
Estimation et tests d'hypothèses (test de spécification et de contraintes sur les coefficients, prévisions)
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| • |
Sélection de modèles (modèles emboités et non emboités)
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| • |
Prise en compte de l'endogénéité des vraiables explicatives
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| Estimation sur données temporelles |
| • |
Les méthodes de régression sur séries temporelles |
| • |
Les modèles dynamiques et les modèles à retards échelonnés |
| • |
Spécification et estimation de modèles ARMA (non stationnarité) |
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Objectifs
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Estimer et interpréter les résultats d’un modèle pour différents types de données. Acquérir des compétences en économétrie via l’utilisation d’EViews.
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Tarif
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1 070 Euros HT
(pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises — repas inclus)
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Domaine "FORMATIONS MÉTHODES ÉCONOMÉTRIQUES"
VAR : MODÈLES VAR ET VEC : THÉORIE ET PRATIQUE AVEC EViews - NOUVEAU !!!
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Durée
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2 journées (sur site ou en inter-entreprise)
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Niveau
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Avancé
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en économétrie (estimation, test, spécification).
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Public
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Economistes, statisticiens, analystes financiers, chargés d’études souhaitant rendre compte de la dynamique conjointe de plusieurs variables.
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Sujets couverts
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Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des régressions autovectorielles (VAR)
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Un modèle de base pour mieux comprendre
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La dynamique dans un VAR
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| • |
Estimation et identification
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| • |
Prise en compte de la saisonnalité
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| • |
Fonctions de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance
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| • |
Tests d’hypothèses
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Estimation d’un modèle VAR avec EViews
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| • |
Estimation et résultats
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| • |
Diagnostics d’un VAR estimé avec EViews
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| • |
Fonctions de réponse impulsionnelle
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| • |
Décomposition de la variance
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| • |
Les procédures pour utiliser les résultats d’un VAR
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Cointégration et modèles à corrections d’erreurs (après midi)
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| • |
Les test de racine unitaire
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| • |
Conséquences de la cointégration sur la représentation autorégressive
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| • |
Test de cointégration avec EViews
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| • |
Les modèles vectoriels à correction d’erreurs (VECM) Tests d’hypothèses
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Objectifs
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Modéliser conjointement la dynamique de plusieurs séries. Estimer et interpréter les résultats d’un modèle vectoriel autorégressif avec ou sans relation d’équilibre de long terme. Prévision et Simulation.
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Tarif
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1 070 Euros HT
(pour une personne dans le cadre des formations inter-entreprises — repas inclus)
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MOD : MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE AVANCÉE AVEC EVIEWS
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Durée
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2 journéeS (En inter-entreprise et sur site)
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Niveau
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Intermédiaire
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en économétrie et diu logiciel EViews.
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Sujets couverts
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| • |
Modélisation AR, MA, ARMA
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| • |
Modélisation dynamique ARDL
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| • |
Modèles à équations simultanées
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| • |
Modèles VAR et VEC
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| • |
Modèles ARCH et GARCH
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Objectifs
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Apprendre à maîtriser les différents types de modélisations possibles avec le logiciel EViews.
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CONJ : LES MÉTHODES D'AJUSTEMENT SAISONNIER
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Durée
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2 journées (sur site uniquement)
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Niveau
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Intermédiaire
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaître les notions de base de EViews (Niveau équivalent à la formation découverte d'EViews.
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui travaillent sur des séries temporelles et qui, souhaitent corriger celles-ci de leurs variations saisonnières. ce programme est spécifiquement dédié aux personnes qui font de l'analyse conjoncturelles et publient régulièrement des indicateurs corrigés des variations saisonnières.
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Sujets couverts
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| • |
Panorama des différentes approches des méthodes de détection et de correction des variations saisonnières.
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| • |
Les méthodes de lissage exponentiels
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| • |
La méthodes des moyennes mobiles : principe, mise en oeuvre et interprétation des résultats.
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| • |
La méthodes X11 : principe, mise en oeuvre et interprétation des résultats.
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| • |
La méthodes X12 : principe, mise en oeuvre et interprétation des résultats.
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| • |
La méthodes TRAMO-SEATS : principe, mise en oeuvre et interprétation des résultats.
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Selon les besoins des utilisateurs, l'une des 3 méthodes X11, X12, TRAMO_SEATS peut être étudiée de manière plus approfondie. Programme plus spécifique à définir selon les besoins particuliers des utilisateurs.
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Objectifs
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Acquisition et mise en oeuvre pratique avec EViews de méthodes de décomposition et de correction des variations saisonnières dont la prise en compte est un préalable indispensable dans la prise de décision et la prévision.
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QUALIT 1 : MODÉLISATION DE DONNÉES QUALITATIVES : LA RÉGRESSION LOGISTIQUE
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Intermédiaire
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en économétrie.
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaitent s'initier à l'économétrie des variables qualitatives. Ces modèles sont utilisés dans différents champs de l'économie (finance, études des habitudes des consommateurs, économie du travail, ...) mais également dans des domaines comme el marketing, la recherche médicale, ...
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Sujets couverts
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Introduction à la régression logistique : problématique et modélisation adaptée
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| • |
Le cas classique : variable de réponse binaire. Mise en oeuvre, interprétation, tests
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| • |
Cas d'une variable de réponse ordinale : régression polytomique ordinale.
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| • |
Tests de racine unitaire sur données de panel
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| • |
Régression polytomique
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| • |
Réalisation pratique
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| • |
Synthèse
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Objectifs
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Estimer et interpréter les résultats d'un modèle pour lequel la variable à expliquer est une variable qualitative à deux modalités ou plus.
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SYSTEME : L'ESTIMATION DE MODELES À ÉQUATIONS SIMULTANÉES
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Avancé
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en économétrie univariée.
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaiteraient estimer des modèles à plusieurs équations. Il s'agit d'outil indispensables à la modélisation macro économétrique avancée. Ce cours est complété par le cours MODELE.
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Sujets couverts
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| • |
Les systèmes d'équations simultanées : position du problème
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| • |
Forme structurelle et forme réduite
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| • |
Un panorama des méthodes d'estimation de systèmes avec EViews
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| • |
Application à la modélisation macro économétique : Mise en oeuvre pratique avec EViews
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| • |
Un panorama des différents tests
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| • |
Une introduction à la simulation
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Objectifs
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Estimation de modèles à plusieurs équations et présentation des méthodes d'estimation de tels modèles.
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Domaine "FORMATIONS MÉTHODES ÉCONOMÉTRIQUES"
MACRO 1 : ANALYSE DE RÉGRESSION MACRO ÉCONOMÉTRIQUE ET PRÉVISION
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Intermédiaire
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance des méthodes statistiques de base. connaître les notions de base d'EViews (Niveau équivalent à la formation découverte d'Eviews).
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances en macro économétrie. il a pour objectif de démontrer et de passer en revue les possiblités qu'offre EViews en matière de méthodes de régression dans le domaine spécifique de la macro économie (modélisation univariée).
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Sujets couverts
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| • |
Régressions : principes généraux et tests de spécification
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| • |
Sélection de modèles (modèles emboîtés et non emboîtés)
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| • |
Modèles univariés de séries temporelles : estimation et prévision
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| • |
Diagnostics sur les résidus
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| • |
Traitement de l'autocorrélation et modélisation ARMA
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Objectifs
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Estimer et interpréter les résultats d'un modèle macro économétique univarié. Acquérir des compétences en macro économétrie via l'utilisation d'EViews.
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MACRO 2 : MODÉLISATION MACRO ÉCONOMÉTRIQUE ET PRÉVISIONS
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Durée
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2 journées (sur site uniquement)
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Niveau
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Avancé
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en économétrie des séries temporelles univariées.
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances en macro économétrie des séries temporelles multivariées avec des applications dans le domaine de la macro économie.
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Sujets couverts
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| • |
Les problèmes de non stationnarité / Les tests de racine unitaire
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| • |
Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des modèles VAR
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| • |
La causalité au sens de Granger
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| • |
Les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance
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| • |
Les tests de cointégration
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| • |
Les modèles vectoriels à correction d'erreur (VECM)
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| • |
Les tests d'hypothèses dasn un modèle VEC
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Objectifs
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Acquérir des compétences dans le domaine de l'analyse des séries temporelles multivariées. illustration par des modèles macro économétriques.
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FINANCE : ANALYSE DE RÉGRESSION FINANCIÈRE ET PRÉVISION
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Intermédiaire
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance des méthodes statistiques de base. connaître les notions de base d'EViews (Niveau équivalent à la formation découverte d'Eviews).
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances en économétrie de la finance. Il a pour objectif de démontrer et de passer en revue les possibilités qu'offre EViews en matière de méthodes de régression dans le domaine de la finance.
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Sujets couverts
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| • |
La particularité des séries financières : Outils statistiques
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| • |
Régression sur données temporelles (Le CAPM)
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| • |
Sélection de modèles (modèles emboîtés et non emboîtés)
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| • |
Diagnostics sur les résidus
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| • |
La modélisation de la volatilité des rendements : les modèles GARCH
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| • |
Autres approches : un panorama
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Objectifs
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Méthodes d'estimation et de traitemnt des séries financières. Acquérir des compétences de base en économétrie de la finance.
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MODELE : LA GESTION DE MODÈLES AVEC EViews
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Avancé
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en modélisation et en simulation.
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Public
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Ce cours s'adresse à des personnes qui souhaiteraient gérer des modèles pour la simulation. Les méthodes d'estimation ne sont pas abordées puisqu'elles font l'objet de plusieurs cours spécifiques.
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Sujets couverts
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| • |
Une vue d'ensemble des méthodes de résolution de modèles
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| • |
Les différentes options
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| • |
Sélection de modèles (modèles emboîtés et non emboîtés)
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| • |
Simulation déterministe de modèles dynamiques
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| • |
Simulation stochastique de modèles dynamiques
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| • |
Cas pratiques : la construction de scénarios
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Objectifs
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Utiliser EViews pour la gestion de modèles et la construction de scénari
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PROG : INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION
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Durée
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1 journée (sur site uniquement)
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Niveau
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Avancé
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Pré requis
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Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en statistique descriptive et en économétrie : MCO, tests. Avoir quelques notions de base sur les autres méthodes d'estimation (TSLS, GMM, MLE, NLLS).
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Public
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Statisticiens et économétres. toutes personnes ayant à mettre en oeuvre des méthodes spécifiques ou souhaitant automatiser les procédures de calculs statistiques et d'estimation.
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Sujets couverts
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Introduction au langage de la programmation
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Les instructions fondamentales
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Le langage matriciel
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| • |
Les variables d'un programme
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| • |
Contrôle d'un programme
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| • |
Les sous-programmes
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| • |
Cas pratiques
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Objectifs
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Maîtrise des outils de programmation afin d'acquérir les compétences indispensables au traitement systématique des séries statistiques et des procédures d'estimation.
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