Programme de formation Gauss

MAÎTRISE DE GAUSS

(En inter-entreprise)
- Maîtrise de GAUSS
- Programmation avancée avec GAUSS
(uniquement sur site)
- GAUSS : utilisation en finance
- GAUSS : utilisation en économétrie

MAÎTRISE DE GAUSS
Durée	2 journées
Niveau	Débutant ou utilisateur occasionnel
Pré requis	Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows
Sujets couverts	Prise en main de GAUSS • Philosophie • Environnement Windows • Configuration et personnalisation • Aide et ressources disponibles • Types de données • Opérateurs de base • Commandes de base • Installation de bibliothèques de programmes avec l’outil « Library Tool » Création de programmes sous GAUSS • Procédures et mots clés • Structure des programmes • Fonctions de GAUSS • Compilation, exécution et débogueur GAUSS Eléments de programmation avancée • Chaînes de caractères • Tableaux multidimensionnels • Structures • Bibliothèques graphiques (pgraph et GAUSSplot) Gestion des données sous GAUSS • Chargement, modification, sauvegarde • Différents formats • Interfaçage avec Excel Gestion des bibliothèques de programmes • Principes • Variables locales, variables globales • Création de bibliothèques, utilisation et mise à jour • Bibliothèque user • Autoloader • Construction de l’aide en ligne d’une bibliothèque Des applications en économétrie et en finance L’apprentissage de ces sujets sera effectué à partir d’exercices en économétrie et en finance.
Objectifs	Etre autonome dans l’utilisation de GAUSS • Maîtriser les fonctions de base du langage GAUSS pour la résolution de problèmes classiques en économétrie et en finance • Approfondir la compréhension du langage GAUSS, afin d’être en mesure de poursuivre son apprentissage par soi-même et de résoudre des problèmes de programmation plus complexes
Tarif	1 095 € HT (pour une personne dans le cadre de la formation inter-entreprise sur 2 jours - Repas inclus)

PROGRAMMATION AVANCÉE AVEC GAUSS
Durée	1 journée
Niveau	Avancé
Pré requis	Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation
Sujets couverts	Optimisation sous GAUSS • Optimisation non contrainte • Optimisation contrainte • Optimisation statique • Optimisation dynamique • Les procédures GAUSS : eqSolveMT, QNewtonmt, sqpSolveMT, etc. • Les bibliothèques additionnelles : Optmum et CO Automatisation des tâches • Manipulation des données : chargement, modification, sauvegarde • Récupération et utilisation automatiques d’information • Programmation d’opérations récurrentes • Apprentissage à partir d’un exemple intégré Programmation multiprocesseurs avec GAUSS (Multi-Threading) GAUSS et les langages externes • L’interfaçage de Langage Externe (FLI) • Création de bibliothèques dynamiques (DLL) • Utilisation de fonctions C / C++ avec GAUSS
Objectifs	Maîtriser toutes les techniques de programmation avec GAUSS • Savoir développer ses propres fonctions, programmes et bibliothèques de programme. • Gagner en productivité (automatisation du traitement des données, etc.)
Tarif	590 € HT (pour une personne dans le cadre de la formation inter-entreprise d'un jour - Repas inclus)

GAUSS : UTILISATION EN FINANCE
Durée	1 journée
Niveau	Avancé
Pré requis	Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation Bonnes connaissances en finance
Sujets couverts	Les fonctions financières de GAUSS Techniques de simulation • Production de nombres aléatoires (Monte Carlo, etc.) • Simulations de nombres aléatoires issus d’une loi multidimensionnelle • Technique de réduction de la variance • Simulation d’Equations Différentielles Stochastiques Applications spécifiques aux options • Méthodes d’évaluation (modèles binomiaux, différences finies, etc.) • Modèles à volatilité stochastique • Options européennes, américaines, exotiques La Value at Risk (VaR) Utilisation de bibliothèques additionnelles • Financial Analysis Package (FANPAC MT) • Constrained Optimization (CO), Optimization
Objectifs	Maîtrise de GAUSS pour le développement d’applications en finance

GAUSS : UTILISATION EN ECONOMETRIE
Durée	1 journée
Niveau	Avancé
Pré requis	Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation Bonnes connaissances en économétrie
Sujets couverts	Techniques d’estimation • Méthodes de régression (MCO, 2SLS, etc.) • Méthode des Moments Généralisés (GMM) • Maximum de Vraisemblance Séries temporelles • Modélisations univarié et multivarié • Intégration, cointégration • Modélisation espace-état • Tests (tests de spécification, tests d’hypothèses) Modèles de volatilité • Processus ARCH, GARCH, etc. • Simulation • Estimation Autres applications • Données de panel (bibliothèque TSCS, etc.) • Modèles de durée (ACD, etc.) • Simulations Utilisation de bibliothèques additionnelles • Maximum Likelihood (ML), Constrained Maximum Likelihood MT (CMLMT) • Time Series MT (TSMT), Time Series Modeling (TSM)
Objectifs	Maîtrise de GAUSS pour l'économétrie